Форекс. Тиковые объемы. Классический VSA неприемлем.
«Чистый» VSA, описанный в работах Тома Вилльямса, был разработан для фондового рынка. Неудивительно, что некоторые термины VSA имеют иную интерпретацию применительно к рынку форекс.
К примеру, такие понятия, как сила и слабость рынка. Применительно к валютным котировкам, корректнее говорить лишь о силе или слабости той или иной валюты, но не о рынке в целом. А потому в дальнейших статьях мы будем использовать привычное понятие тренда. Сильный рынок – бычий тренд. Слабый рынок – медвежий тренд.
Поскольку в классическом VSA не учитывается цена открытие бара, то используется понятия ап-бара (цена закрытия текущего бара выше цены закрытия предыдущего бара) и даун-бара (цена закрытия текущего бара ниже цены закрытия предыдущего бара). На рынке форекс цена открытия текущего бара практически совпадает с ценой закрытия предыдущего бара, а потому, мы будем использовать привычные понятия бычьего и медвежьего баров.
Еще большие изменения приобрело понятие ап-траста. Понятие ап-траст (Up-trust) в классическом VSA.
§ это может быть как ап-бар, так и даун-бар (медвежий или бычий бар)
§ главное условие, которое должно быть выполнено - это обновление предыдущего локального максимума
§ спред должен быть очень широким (чем шире, тем сильнее сигнал)
§ закрытие должно быть в нижней трети (чем ниже, тем сильнее сигнал)
§ объем высокий или крайне высокий
Но рынок форекс симметричен с точки зрения сигналов. А потому , было введено понятие реверс-ап-траст.
§ это может быть как ап-бар, так и даун-бар (медвежий или бычий бар)
§ главное условие, которое должно быть выполнено - это обновление предыдущего локального минимума
§ спред должен быть очень широким (чем шире, тем сильнее сигнал)
§ закрытие должно быть в верхней трети (чем выше, тем сильнее сигнал)
§ объем высокий или крайне высокий
Часть трейдеров ап-трастом называет паттерн на медвежьем тренде возникающий при пробое ценой предыдущего локального максимума - ложный пробой. Этот процесс вполне соответствует классическому сет-апу ап-траст, применительно к конкретной ситуации. Обратный процесс, ложный пробой локального минимума на бычьем тренде, получил название вытряхивание.
В связи с выше изложенным, термины ап-траст и реверс-ап-траст нами будут рассмотрены, как разворотные паттерны. (Читать статью «VSA. Разворотные паттерны.») А термин «вытряхивание», будем рассматривать применительно как к бычьему, так и к медвежьему рынку.
