Основные концепции теории торговли по объемам.
С момента создания бирж (уж более двух столетий) основными видами анализа были технический анализ и фундаментальный анализ. Не будем обсуждать, успешны стратегии на базе этих видов анализа или нет, обратим лишь внимание, что данные об объемах, и тем более возможность их анализировать, предоставлялась до недавнего времени исключительно инсайдерам, так называемым ребятам из ямы. С ростом доли электронной торговли и возможности получать информацию непосредственно у биржи, появился шанс заглядывать за кулисы биржевой торговли, а именно, видеть объемы оборотов по тем или иным ценам. Вспомните, что в начале прошлого века даже котировки узнавались из газет. Сейчас же мы можем видеть и выставленные ордера-заявки (в виде стакана), и исполняемые сделки (в виде принтов) и как объединяющее первое и второе - наторгованный объём контрактов. Читать далее...
Какие объемы лучше анализировать?
Объемы во время торговли на Форекс играют важную роль. При их анализе мы можем выявить активность “профессиональных” или “умных” денег. Которые могут оказать значительное влияние на валютный рынок, могут повести за собой толпу, а также создать ловушки для масс. Кроме того, могут быть зачинателями крупных движений. Но дело в том, что определить объемы на форекс не возможно совершенно точно. Рынок Форекс не находится в одном географическом месте, как, например, биржа Нью-Йорка или ММВБ. Рынок Форекс глобален. Его участники сотни банков. Отследить точные объемы торгов трейдер не может. Просто нет таких данных. Приходится ориентироваться на другие сведения об объеме. При помощи этих данных уже делаются выводы. Читать далее...
Форекс. Тиковые объемы. Основы VSA-метода.
Случалось ли с вам такое: только вы открывали позицию и тут же рынок шел против вас? Вы открываете противоположную сделку и цена, словно назло, опять двигается в другом направлении. Как будто кто-то наблюдает за вами.
Ваши опасения не беспочвенны. Помимо нас с вами, мелких трейдеров, на валютном рынке форекс присутствуют «акулы» с многомиллионными капиталами, способные управлять направлением рынка. Они и пожирают ваши деньги. Двигать рынок продолжительное время они, конечно же, не могут, но они входят в местах массового скопления ордеров толпы и зарабатывают на наивных трейдерах, вроде вас.
Есть ли способ борьбы с ними? Способа нет. Но мы можем не быть «овцечками», а следовать за «большими дядями» и зарабатывать вместе с ними, забирая деньги у неудачников. Основа метода VSA– это отслеживание движения больших денег и извлечение из этого выгоды. Читать далее...
Форекс. Тиковые объемы. Классический VSA неприемлем.
«Чистый» VSA, описанный в работах Тома Вилльямса, был разработан для фондового рынка. Неудивительно, что некоторые термины VSAимеют иную интерпретацию применительно к рынку форекс.
К примеру, такие понятия, как сила и слабость рынка. Применительно к валютным котировкам, корректнее говорить лишь о силе или слабости той или иной валюты, но не о рынке в целом. А потому в дальнейших статьях мы будем использовать привычное понятие тренда. Сильный рынок – бычий тренд. Слабый рынок – медвежий тренд.
Поскольку в классическом VSA не учитывается цена открытие бара, то используется понятия ап-бара (цена закрытия текущего бара выше цены закрытия предыдущего бара) и даун-бара (цена закрытия текущего бара ниже цены закрытия предыдущего бара). На рынке форекс цена открытия текущего бара практически совпадает с ценой закрытия предыдущего бара, а потому, мы будем использовать привычные понятия бычьего и медвежьего баров. Читать далее...
Форекс. Тиковые объемы. Пробой уровня поддержки-сопротивления. (VSA).
Для удобства классификации фармаций пробоя уровней поддержки-сопротивления, разобьем их на две категории – ложные пробои и истинные пробои. Если уровень пробит, но бар закрывается перед уровнем, такой пробой назовем ложным. Если же бар закрылся за уровнем– пробой истинный. Однако следует учесть, что такая классификация еще не говорит о дальнейшем направлении движения цены. Важное значение имеют объемы, на которых такое пробитие состоялось. Рассмотрим примеры. Читать далее...
Форекс. Тиковые объемы. Кульминация продаж \ покупок. (VSA).
Кульминация продаж \ покупок формирует фазу распределения. Крупные игроки сбрасывают свои позиции в конце тренда опоздавшим трейдерам. Как правило, кульминация перерастает во флет. Однако следует понимать, что не каждый флет является следствием процесса кульминации. Крупные игроки рынка сбрасывают свои позиции полностью лишь в двух случаях: при изменении рыночной ситуации на противоположную – готовится разворот тренда, и при неопределенности на рынке – умные деньги никогда не действуют наугад, когда дальнейшее движение цены неопределенно. Кульминация это фаза рынка, ее невозможно идентифицировать отдельным паттерном или формацией, но они могут являться ее признаками. Читать далее...
Форекс. Тиковые объемы. Останавливающий объем. (VSA).
Останавливающий объем – это сигнал начала возможного процесса кульминации продаж \ покупок.
С точки зрения физики процесса крупные игроки рынка не могут разом сбросить набранную ликвидность. Поэтому они начинают ее распределять в момент сильного тренда, когда большинство не опытных трейдеров, видя импульсное движение цены, входят в рынок.
В классическом понимании останавливающий объем это бар (медвежий на медвежьем тренде, бычий на бычьем тренде) с широким спредом и крайне высоким объемом, самым высоким за 20-30 баров. (Применительно к тиковым объемам - один из самых высоких.) Читать далее...
