Статья "Какие объемы лучше анализировать?"
Какие объемы лучше анализировать?
Объемы во время торговли на Форекс играют важную роль. При их анализе мы можем выявить активность “профессиональных” или “умных” денег. Которые могут оказать значительное влияние на валютный рынок, могут повести за собой толпу, а также создать ловушки для масс. Кроме того, могут быть зачинателями крупных движений. Но дело в том, что определить объемы на форекс не возможно совершенно точно. Рынок Форекс не находится в одном географическом месте, как, например, биржа Нью-Йорка или ММВБ. Рынок Форекс глобален. Его участники сотни банков. Отследить точные объемы торгов трейдер не может. Просто нет таких данных. Приходится ориентироваться на другие сведения об объеме. При помощи этих данных уже делаются выводы.
Существует несколько косвенных методов работы с объемами Форекс:
- Брать за основу объемы рынка фьючерсов.
- Применять тиковые объемы.
В отсутствии информации о реальных объемах торгов проверить, какие из них имеют более точное соответствие, представляется затруднительным. Тем не менее, не имея представления о степени их соответствия, можно получить известную проблему – Garbage In, Garbage Out (мусор на входе, мусор на выходе).Вопрос о том, какие объемы лучше использовать для оценки рыночной ситуации, не разрешим без их сравнительного анализа. Смотрим на график.
При небольших объемах реальных торгов, наблюдаем превышение тиковых объемов над объемами по фьючерсам. Тогда как пиковые объемы на рынке фьючерсов превышают показатели тиковых объемов. Однако динамика по обоим показателям объемов имеет четкую корреляцию. А именно этот показатель имеет значение для оценки текущей рыночной ситуации. Несомненно, реальные объемы с биржи СМЕ (Chicago Mercantile Exchange.) более точный показатель, так как их цены имеют четкую корреляцию с валютными котировками. Однако в отсутствии последних можно использовать значения тиковых объемов без потери качества полученных сигналов. Том Вильямс, основоположник методики VSA, в книге «Хозяева рынка» отмечает, что там, где другие данные об объеме не доступны, можно применять тиковый объем. Однако следует учесть тот факт, что дилинговые центры по-разному дают информацию по тиковым объемам. И корреляция их динамики практически теряется на периодах больших Н4. Таким образом, применение тиковых объемов для анализа текущей ситуации на рынке допустимо лишь для внутри дневной торговле, то есть на периодах до Н1 включительно.
