Форекс. Тиковые объемы. Основы VSA-метода.

Случалось ли с вам такое: только вы открывали позицию и тут же рынок шел против вас? Вы открываете противоположную сделку и цена,  словно назло,  опять двигается в другом направлении. Как будто  кто-то наблюдает за вами.

Ваши опасения не беспочвенны. Помимо нас с вами, мелких трейдеров, на валютном рынке форекс присутствуют «акулы» с многомиллионными капиталами, способные управлять направлением рынка. Они и пожирают ваши деньги. Двигать рынок продолжительное время они, конечно же, не могут, но они входят в местах массового скопления ордеров  толпы и зарабатывают на наивных трейдерах, вроде вас.

Есть ли способ борьбы с ними? Способа нет. Но мы можем не быть «овцечками», а следовать за «большими дядями» и зарабатывать вместе с ними, забирая деньги у неудачников. Основа метода VSA– это  отслеживание движения больших денег и извлечение из этого выгоды.

«Чистый» VSA, описанный в работах Тома Вилльямса, был разработан  для фондового рынка. Неудивительно, что некоторые термины VSA имеют иную интерпретацию применительно к рынку форекс. К примеру, такие понятия, как сила и слабость рынка. Применительно к валютным котировкам, мы можем говорить лишь о силе или слабости той или иной валюты, но не о рынке в целом. А потому, применение метода в чистом виде на мой взгляд подход не однозначный. Еще большую неоднозначность добавляет факт использования при анализе рыночной ситуации тиковых объемов. (Читать статью: «Какие объемы лучше анализировать?»)

 

В этой статье будет рассмотрен метод VSA применительно к рынку форекс с использованием данных по тиковым объемам. 

 

Что будет подвергаться анализу по методу VSA?

1. Спред - диапазон бара от Hihg до Low

2. Закрытие бара

3. Объем на гистограмме внизу в связке со спредом и закрытием бара

4. Фон - это все то, что происходило с объемом и спредами в недавнем прошлом

 

Рассмотрим все по-порядку.

 

Спред - расстояние между Hihg до Low бара

 

Спред разделим на 4 категории:

§  Широкий

§  Узкий

§  Шире среднего

§  Уже среднего

 

 

Ширина спреда показывает волатильность за определенный промежуток времени. С точки зрения поведенческого трейдинга, ширина спреда дает нам возможность понять, насколько активно велась торговля в этот период времени. Размер соотносится с предыдущими 20-30 барами. Делать это на глаз, как предлагается в классической методике, мы не будем. Для точной идентификации ширины спреда будем использовать индикатор VSA_Spread (см. описание индикатора).

 

Бары. Будем использовать классические понятия «бычий» и «медвежий» бары, так как помимо цены закрытия в ряде паттернов мы будем учитывать и цены открытия.

 В каждом баре проводится анализ цены закрытия относительно диапазона бара. То есть бар делится условно на три части. В VSA важно, в какой из трети бара было его закрытие:

§  в верхней трети бара

§  в средней части

§  в нижней трети бара

Цена закрытия дает нам сигнал о том, как изменились настроения трейдеров.

 

 

Объем смотрится на каждом баре и делится на:

§  Низкий

§  Средний

§  Высокий

§  Крайне высокий

 

Снова стоит вопрос о том, как определить величину объема? Ответ прост - относительно объемов других баров. Определять будем с помощью индикатора VSA_Volumes (см. описание индикатора).

Суть ВСА сводится к трем основным принципам:

1. Соотношение спроса и предложения.

Формально объем спроса и предложения совпадают на рынке, иначе бы заявки не выполнялись. Задачей ВСА является определение спроса/предложения крупных игроков, которые реально могут двигать рынок, и следование за ними. Чем больший спрос будет на рынке, тем быстрее будут исполняться заявки по более низким ценам, и рынок будет расти. Большой объем предложения будет давить на рынок сверху вниз. Предложения в этом случае будут являться продажами. Чем больше людей продают, тем больше давление на рынок. Соответственно, мы получаем медвежьи настроения.

2. Причина – эффект.

Любое движение (эффект) обычно вызвано большим объемом от "умных денег" (причиной). Если нет объема (поддержки от умных денег), значит, движение не будет долго поддержано, но в этом случае нужно конечно учитывать фон, что было не за долго до этого, ведь рынок может идти по инерции от сильного объема, который был сравнительно недавно.

3. Усилие – результат.

Если есть усилие - большой спрос (предложение со стороны "умных денег") значит должен быть результат, если этого результата нет, либо он противоположный логике, значит либо нас в данный момент обманывает зрение, либо что-то скрывают (не все объемы могут проходить через биржу). Но не беспокойтесь, если они что-то скрыли, то мы четко знаем ЧТО. КАК? А очень просто. Что нам нужно знать - это куда пойдет цена. Варианта всего два - либо вверх, либо вниз. Логика простая, если нам показали, что движение вверх не пойдет, то значит, оно пойдет вниз.

Методика изучения ВСА строится на следующих моделях:

§  формации (сопоставление спреда, цен закрытия\открытия, бара, объемов)

§  паттерны (конструкции из нескольких формаций)

§  фазы (состоят из паттернов и формаций)