Banner_promo-right

Торговля по уровням

 

Введение.

"Нас пугает неизвестность."

Начинающие трейдеры очень часто концентрируют свое внимание на технике входа в рынок. Получая убыток, они считают, что просто не правильно оценили ситуацию и, как не странно, всегда находят тому подтверждение.  Однако истина в том, что даже самые точные, с точки зрения технического анализа, входы не гарантируют достижение положительного результата. Вход важен лишь тогда, когда трейдер способен определить уровень цены к которой устремился тренд. Понимая это, становится ясным, что точка входа в рынок определяет лишь величину прибыли, которую трейдер получит при достижении цели и соотношение риска к прибыли при возможной коррекции цены.

Цену на рынке двигают "крупные игроки", которые своими объемами формируют  уровни, набирая ликвидность или расторговывая набранные контракты. Таким образом цена движется от уровня к уровню и задача трейдера правильно определить эти уровни и вовреми распознать намерения маркет-мейкера.

Методы биржевой торговли совершенствуются как трейдерами, так и "крупными игроками". Действуя разнопланово, маркет-мейкеры стримятся скрыть свои истинные цели. И по ценовому графику их  не возможно определить. Именно по этому индикаторы зачастую дают ложные входы. И все же их действия не остаются безследными. И эти следы не что иное, как объемы контрактов на ценовых уровнях. Уровень концентрации таких контрактов будет защищаться крупным игроком, пока не будет им расторгован. В следующих главах мы разберем методы распознания таких уровней.

 

Разноотразие методов торговли по уровням.

 

"Каждый предпочитает свою еду

и свою стратегию торговли."

 

 

Существует большое разнообразие методов построения уровней и стратегий торговли по ним. Наиболее распространенные – построение уровней по сетке Фибоначчи, банковские уровни построенные по ценам закрытия торгового дня, уровни построенные по ценовому флету, по экстремумам , по ценовым импульсам, гепам, объемам, по СОТ и СМЕ отчетам и по многим другим методам. Уверен, что каждый из них имеет в своей основе хорошую теоретическую базу и успешно применяется трейдорами в торговле. Вполне вероятно, что уровни, построенные по разным методикам совпадают, что конечно же усиливает их значимость. В статье мы рассмотрим построение уровней по важным экстремумам и тиковым объемам. Выбор этих двух способов построения не случаен. Во-первых, потому, что они хорошо дополняют технику торговли по методу VSA. Знание методики VSA позволяет трейдеру правильно оценивать рыночную ситуацию. А уровни, построенные по экстремумам и объемам позволяют выбрать трейдеру наиболее оптимальные точки входа в рынок и закрытия позиций. Во-вторых, потому, что оба метода просты в понимании,  эффективны в применении и дополняют друг друга.

 

Уровни, построенные по историческим экстремумам.

 

IL – важный уровень (important level). Это исторический уровень образованный экстремумам за которым скапливается      значительное количество отложенных ордеров.

Рис.1 Важные уровни.

 

Эти уровни определяются легко и просто даже начинающими трейдерами. Однако специфика их проторговки не столь однозначто проста. Рассмотрим ряд примеров. Для простоты построения IL-уровней используем индикатор FW-ImportantLevelsResSup, описание которого можно найти на нашем сайте в разделе "Индикаторы".

 

Рис.2 Пример работы индикатора FW-ImportantLevelsResSup.

 

За важными историческими экстремумами скапливается значительное количество отложенных ордеров. Кто-то за ними выставляет StopLoss, кто-то ордера на их пробой. Чем дольше экстремум сохраняет свою неприкосновенность, тем большую ликвидность он собирает. Пробой такого IL-уровня, чаще всего определяет или подтверждает направление тренда.

Пробой бдижайшего IL-уровня сопротивления на нисходящем тренде сменяет его на восходящий и наоборот, пробой ближайшего IL-уровня поддержки на восходящем тренде сменяет его на нисходящий.

 

Рис.2 Смена восходящего тренда на нисходящий.

 

Следует учитывать тот факт, что уровни, построенные по важным экстремумам на старшем тайм-фрейме являются более значимыми, чем уровни, построенные по важным экстремумам младшего тайм-фрейма. У них накапливается  большая ликвиднисть и они используются маркетмейкерами для сброса набранных позиций. В торговле такие уровни могут быть использованы как цели при закрытии позиций.

 

Уровни, построенные на основе тиковых объемов.

 

LVL – уровень низкого объема (low volume level). Это уровень цены, на котором был заключен  относительно низкой объем рыночных контрактов.

HVL – уровень высокого объема(high volume level). Это уровень цены, на котором был заключен  относительно высокий объем рыночных контрактов.

Природа формирования этих уровней довольно проста. На HVL уровнях рынок на некоторое время устанавливает согласованную цену. Эта цена устраивает как продавцов, так и покупателей.  На LVL- уровнях такие предложения отсутствуют, цена их проскакивает быстро, пока рынок не согласует следующий HVL-уровень. Здесь важен не сам факт формирования уровней, а действия крупных игроков рынка на этих уровнях. Когда цена движется во влете, крупные игроки набирают или сбрасывают ликвидность, маскируя свои истинные цели, в результате формируется HVL-уровень. Цена никогда не пробьет ранее образованный HVL-уровень, если на нем есть открытые  контракты маркет-мейкера. Крупный игрок будет защищать эти контракты, разворачивая цену в противоположную сторону, пока не сбросит их, манипулируя движением цены. При этом наименьшее сопротивление к развороту цены он будет испытывать на уровнях с небольшой ликвидностью, то есть на LVL-уровнях. Из выше сказанного следует, что цена движется от одного LVL-уровня к другому. А основное накопление и распределение ликвидности происходит на HVL-уровнях. Причем, такое движение цены отслеживается тем четче, чем ниже тайм-фрейм.

 

 

Однако не все так радужно и просто. К сожалению, хотя тиковые объемы и позволяют четко построить LVL и HVL уровни, мы не можем с их помощью однозначно определить намерения крупных игроков, какие контракты они набирают, а какие сбрасывают, а какие будут защищать. А потому вынуждены анализировать движение цены на этих уровнях и входить в рынок хоть и с опозданием, но  с большей вероятностью следования за ценой. Именно поэтому анализ рынка на младших тайм-фреймах дает много ложных сигналов. Если вы решили, что техника торговли по LVL / HVL уровням вам интересна, наберитесь терпения, с практикой приходит опыт. И совсем скоро вы будите удивлены, как легко и просто можно читать рынок, открывать и закрывать контракты в нужные моменты.

Ознакомиться с работой индикатора ProfileVolumesMarkets, с помощью которого легко опредесяются уровни по тиковым объемам, можно в разделе "Индикаторы".

 

 

С техникой торговли по IL-уровням и по уровням, построенным на основе профиля объемов, можно ознакомиться в разделе "Стратегии".

 

 

 

Who's Online

Сейчас 192327 гостей и 2 зарегистрированных пользователей на сайте

Внимание! Торговля на валютном рынке Форекс (Forex) сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам.

Сайт forexway.net не несет ответственности за последствия принимаемых вами торговых решений.

Узнать подробнее о рисках...